Программа курсов 2014

Факторы внешней уязвимости и процедура раннего предупреждения (JV14.33)

EXV-EWE

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН |для должностных лиц среднего и старшего звена центральных банков и государственных учреждений, занимающихся оценкой факторов внешней уязвимости и других макроэкономических рисков. Для участия в курсе требуется высшее экономическое образование или соответствующий профессиональный опыт.

ОПИСАНИЕ | Этот двухнедельный курс проводится Институтом МВФ по вопросам профессионального и организационного развития, Департаментом МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа, а также Объединенным венским институтом. Его цель состоит в содействии расширению представлений слушателей о факторах внешней уязвимости в процессе изучения используемых Фондом аналитических средств для оценки уязвимости и ответных мер политики. Опираясь на самую последнюю информацию о работе МВФ, лекторы знакомят слушателей с инструментами, применяемыми в рамках мероприятия по оценке факторов уязвимости в странах с развитой рыночной экономикой и в странах с формирующимся рынком, с целью выявления рисков и уязвимых мест в отдельных странах и определения возможных системных потрясений, в том числе в отношениях между странами с развитой и развивающейся экономикой. На курсе рассматриваются решения некоторых проблем, включая проблемы управления внешним долгом и валютными резервами и вопросы либерализации капитального счета.

Вопросы на курсе рассматриваются в следующей последовательности:

1. Устойчивость счета текущих операций: курс начинается с обсуждения традиционного подхода к анализу устойчивости счета текущих операций на основе потоков, в рамках которого упор делается на связи между текущим счетом и динамикой внешнего долга и проблемами, вызванными шоками счета текущих операций. На курсе рассказывается об используемой МВФ системе анализа устойчивости внешнего долга и операционных показателях оценки уязвимости внешнего сектора, а также о том, каким образом неустойчивость текущего счета может вызвать кризис во внешнем секторе.

2. Кризис капитального счета: далее на курсе проводится анализ уязвимости внешнего сектора, вызванной разбалансированностью фондового рынка и факторами рынков капитала. Лекторы представляют балансовый подход с упором на то, как шоки по отношению к активам и обязательствам вызывают крупномасштабные корректировки потоков капитала.

3. Процедуры МВФ в области раннего оповещения I: аналитические основы. Эта часть курса посвящена базовым аналитическим методам и процессам, используемым МВФ в рамках Процедур раннего оповещения, в частности целям, охвату, вводимым ресурсам и конечным результатам. На курсе представляются и обсуждаются такие темы, как роль данных, методологии и эконометрические модели анализа уязвимости различных стран.

4. Процедуры МВФ в области раннего оповещения II: анализ сопутствующего эффекта (спилловер-эффекта). Эта часть курса посвящена моделям, используемым в анализе сопутствующего эффекта и системного риска, а также сценариям внешнего влияния (сопутствующего эффекта) в отношениях между странами с развитой и развивающейся экономикой, распространяющегося, среди прочего, через банковские системы. В последней части этого сегмента слушателям будут представлены докризисные оценки рисков для стран с зарождающейся рыночной экономикой и других «уязвимых» стран Европы.

5. Выводы для политиков: в заключении курса, с учетом опыта недавних кризисов капитального счета, будут сделаны выводы для политиков и институтов в области макроэкономики, а также либерализации капитального счета.


Программа курса (на английском)
Список литературы (на английском)


Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2014120808 дек
Окончание: 2014121919 дек

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 11 Август, 2014

Share this page