Программа курсов 2016

Макропруденциальные инструменты

MPT

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников среднего и старшего звена из центральных банков, регулирующих органов и министерств финансов и экономики, занимающихся вопросами финансовой стабильности и макропруденциальной политики.

ОПИСАНИЕ | Стабильность финансовой системы в решающей степени зависит от развивающихся взаимосвязей между финансовой системой и реальной экономикой, а также от системы взаимосвязей между финансовыми институтами, стратегического взаимодействия и внешних эффектов, которые являются результатом таких связей. Соответственно, в настоящее время руководящие органы всё больше сходятся во мнении о необходимости разработки надлежащего макропруденциального подхода к политике обеспечения финансовой стабильности. Кризис способствовал широкому обсуждению того, что реалистично можно ожидать от такого рода макропруденциальной политики, какие инструменты и методы можно было бы использовать, а также, насколько это увязано с другими задачами центральных банков.

На этом недельном курсе будут рассмотрены инструменты, которые директивные органы могут использовать в проведении такой политики. Основное внимание будет уделено разработке соответствующего макропруденциального мандата и операционных основ его осуществления, а также анализу связей между макропруденциальной политикой, денежно-кредитной политикой и микропруденциальным надзором в различных институциональных схемах. Будут также рассмотрены международные аспекты макропруденциальной политики.

Затем будут детально проанализированы различные макропруденциальные инструменты. В части временного аспекта системного риска на курсе будут рассмотрены вопросы надлежащего контрциклического использования таких инструментов, как капитальные буферы, меняющиеся во времени весовые параметры риска, а также лимиты на отношения заимствований к стоимости и к доходу (LTV/LTI), доля заемных средств или формирование резервов в течение цикла. В этой связи будут рассмотрены и такие индикаторы, как переменные кредитного цикла, индикаторы чрезмерного риска, которые могут быть использованы для калибровки соответствующих инструментов. В части межсекторального аспекта системного риска, на курсе будет изучена методология определения системно значимых финансовых институтов (SIFI), а также использование дополнительных требований к капиталу SIFI. В заключение курса будет проведено общее обсуждение возможностей и ограничений макропруденциальной политики.

Курс предполагает весьма активное участие слушателей. Нескольким участникам может быть предложено выступить с сообщениями по тематике, связанной с их сферой деятельности. Дополнительно будут проведены практические занятия для более детального ознакомления с некоторыми из рассмотренных методов.


Программа курса (на английском)
Список литературы (на английском)


Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2016112121 ноя
Окончание: 2016112525 ноя

Язык(и): English

Организация-спонсор: JVI/CCBS

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 13 Сентябрь, 2016

Share this page

© 2019 Joint Vienna Institute, Mariahilferstrasse 97, A-1060 Vienna, Austria, Tel: +43 1 798-9495, Email: jvi@jvi.org