Программа курсов 2017

Анализ системных макрофинансовых рисков (JV17.09)

MFRA

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников департаментов центральных банков, занимающихся вопросами финансовой стабильности, работников органов банковского регулирования и надзора, а также министерств финансов. Слушатели должны иметь высшее экономическое или финансовое образование и, желательно, опыт проведения анализа финансовой стабильности.

 

ОПИСАНИЕ | В рамках этого недельного курса, проводимого Департаментом денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, предлагается всеобъемлющий обзор теории, инструментария и методики, необходимых для углубленной оценки механизмов контроля за финансовым сектором, а также взаимоотношений и взаимодействия банковского сектора и государства

 

Программа курса включает в себя следующие темы:

• Извлечение информации из балансовых отчетов и рыночных данных

• Инструменты для углубленного мониторинга системных рисков

• Скорректированные по рискам балансы корпораций и финансовых учреждений с использованием анализа условных требований

• Кредитный риск и стоимость привлекаемых средств. Воздействие на них в результате изменения балансов и склонности к рыночному риску.

• Оценка системных рисков на основе различных моделей; преимущества и недостатки; таксономия их взаимосвязей

• Калибровка балансов с поправкой на суверенный риск

• Усиленное макроэкономическое стресс-тестирование с использованием анализа условных требований

• Анализ макрофинансовых рисков и стресс-тестирование, проводимое совместно банками и государственными структурами

• Моделирование взаимосвязей и взаимодействия между макроэкономическими переменными и индикаторами корпоративных, банковских и суверенных рисков, а также рисков, связанных с домохозяйствами

• Анализ конкретных примеров из опыта стран - при наличии данных высокой частотности и некоторых рыночных данных

• Возможность проведения анализа в странах, сталкивающихся с более серьезными проблемами наличия данных (программа курса предполагает рассмотрение конкретных примеров из практики стран и проведение семинаров с использованием электронных таблиц)

 

По окончании курса слушатели должны уметь:

• объяснять, как используется балансовая и рыночная информация при формировании индикаторов риска для секторов корпораций, домохозяйств, финансового сектора и государственных структур, с целью оценки и мониторинга секторальных и системных рисков

• описывать процедуру калибровки скорректированных по рискам балансов корпораций, банков, небанковских финансовых учреждений и государственных структур на основе анализа условных требований и других схожих методов

• резюмировать информацию об инструментарии и данных, необходимых для проведения углубленного мониторинга системных рисков

• определять данные на входе и выходе, режимы использования нескольких видов моделей системного риска, преимущества и недостатки моделей, а также их взаимосвязи. Слушатели должны знать, что такое условная стоимость, подверженная риску (CoVaR ), максимальные ожидаемые потери, тест причинности Грейнджера, предельные ожидаемые потери, С-риск (S-RISK) и системный анализ условных требований.

• создавать модели, соотносящие макроэкономические переменные с динамическими рядами индикаторов рисков, включая индикаторы рисков для анализа условных требований (ожидаемая вероятность дефолта, кредитные спреды, ожидаемые потери и условные обязательства). Слушатели должны уметь проводить:

• усиленные макроэкономические стресс-тесты, являющиеся дополнением и приложением к традиционным макроэкономическим стресс-тестам банков, при одновременном анализе стоимости привлекаемых средств и реализации мер по преодолению дефицита дополнительного капитала и обеспечению устойчивости банков.

• анализ чувствительности и взаимодействия макроэкономических переменных и индикаторов риска в банковском, корпоративном, государственном секторах и секторе домохозяйств (использование факторных, векторно-авторегрессионных моделей (VAR), факторно-расширенных моделей векторной авторегрессии (FAVAR), глобальных векторно-авторегрессион


Программа курса (на английском)
Список литературы (на английском)


Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2017041010 апр
Окончание: 2017041414 апр

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 23 Январь, 2017

Share this page

© 2019 Joint Vienna Institute, Mariahilferstrasse 97, A-1060 Vienna, Austria, Tel: +43 1 798-9495, Email: jvi@jvi.org