Программа курсов 2018

Макропруденциальные инструменты

MPT

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников среднего и старшего звена из цен-тральных банков, органов государственного регулирования и министерств финансов и экономики, занимающихся вопросами финансовой стабильности и макропруден-циальной политики.

 

ОПИСАНИЕ | Стабильность всей финансовой системы в решающей степени зависит от изменяющихся взаимосвязей между финансовой системой и реальной экономи-кой, а также от комплекса взаимосвязей между финансовыми институтами, страте-гического взаимодействия и внешних эффектов, которые являются результатом та-ких связей. Соответственно, в настоящее время представители директивных орга-нов всё чаще сходятся во мнении о необходимости разработки надлежащего макро-пруденциального подхода к политике обеспечения финансовой стабильности. Кри-зис способствовал широкому обсуждению того, что реалистично можно ожидать от такого рода макропруденциальной политики, какие инструменты и методы можно было бы использовать, а также, насколько эта политика могла бы взаимодейство-вать с другими функциями центральных банков.

 

В рамках этого недельного курса рассматриваются инструменты, которые директив-ные органы могут использовать для проведения такой макропруденциальной поли-тики. Основное внимание уделяется разработке соответствующего макропруденци-ального мандата и операционной основы его реализации, а также анализу связей между макропруденциальной политикой, денежно-кредитной политикой и микро-пруденциальным надзором в различных институциональных схемах. Также рассмат-риваются международные аспекты макропруденциальной политики.

 

Затем детально анализируются различные макропруденциальные инструменты. Что касается временнόго аспекта системного риска, на курсе рассматриваются вопросы надлежащего использования в рамках контциклической политики таких инструмен-тов, как контрциклические капитальные буферы, меняющиеся во времени весовые параметры риска, а также лимиты на отношения заимствований к стоимости и к до-ходу (LTV/LTI), доля заемных средств или формирование резервов в течение цикла. В этой связи рассматриваются и такие индикаторы, как переменные кредитного цикла, индикаторы чрезмерного риска, которые могут быть использованы для ка-либровки соответствующих инструментов. В части межсекторального аспекта си-стемного риска, на курсе будет представлена методология определения системно значимых финансовых институтов (SIFI), а также использование дополнительных требований к капиталу SIFI. В заключение курса проводится общее обсуждение воз-можностей и ограничений макропруденциальной политики.

 

Курс предполагает весьма активное участие слушателей. Нескольким участникам может быть предложено выступить с сообщениями по тематике, связанной с их сферой деятельности. Дополнительно будут проведены практические занятия для более детального ознакомления с некоторыми из рассмотренных методов.

 


Программа курса 2016 (на английском)


Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2018111919 ноя
Окончание: 2018112323 ноя

Язык(и): English

Организация-спонсор: JVI/BoE

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 05 Сентябрь, 2018

Share this page

© 2019 Joint Vienna Institute, Mariahilferstrasse 97, A-1060 Vienna, Austria, Tel: +43 1 798-9495, Email: jvi@jvi.org