Программа курсов 2020

Анализ системных макрофинансовых рисков

MFRA

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников департаментов финансовой стабильности/макропруденциального анализа центральных банков, работников надзорных органов и министерств финансов. Слушатели должны иметь высшее экономическое или финансовое образование и опыт работы по проблематике финансовой стабильности и макропруденциального анализа.

 

ОПИСАНИЕ | Этот полуторанедельный курс, который проводится Департаментом денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, состоит из четырех модулей, в рамках которых рассматриваются актуальные тем из области финансовой стабильности и макропруденциального анализа.

 

Первый модуль посвящен моделированию кредитных рисков с упором на новые стандарты учета финансовых инструментов (МСФО 9). В материалах модуля рассматриваются элементы МСФО 9, которые имеют самое важное значение в контексте стресс-тестирования и анализа рисков на макроуровне. Этот модуль поможет участникам лучше понять предусмотренный в МСФО 9 принципиальный подход с точки зрения кредитного риска; принципы распределения активов по стадиям и изменения их классификации с учетом соответствующих критериев; и перспективные модели обесценения активов. Модуль включает несколько практических учебных компонентов.

 

Во втором модуле речь идет о принципах и методиках разработки макрофинансовых сценариев, при этом основное внимание уделяется концепциям обратной связи, эффектов второго порядка и динамическому стресс-тестированию баланса активов и обязательств, которые стали особенно актуальными в последние годы. В рамках этого модуля уточняется значение этих концепций и демонстрируется их практическое применение в основах комплексного моделирования.

 

В третьем модуле обсуждается анализ операционных рисков с упором на киберугрозы в качестве одного из суб-компонентов этого анализа, как с позиций одного финансового учреждения, так и с позиций системы. Участники знакомятся с эмпирическими характеристиками данных об операционных убытках, источниками баз данных об убытках, а также о распространенных методах количественного анализа для расчета показателей нормативного капитала и стресс-тестирования. В частности, рассматриваются такие методы, как моделирование частоты событий, моделирование степени тяжести потерь с учетом толстохвостового распределения и моделирование зависимости потерь с использованием практических примеров и конкретных данных в качестве примеров.

 

 

Четвертый модуль посвящен небанковским финансовым учреждениям (НБФУ), в том числе некоторым элементам финансовых технологий. Участники ознакомятся с определяющими критериями различных форм НБФУ, с эволюцией их роли и значения в финансовых системах различных стран, особенно после глобального финансового кризиса, а также с теми рисками, которые они могут создавать для финансовой стабильности, например, в отношении ликвидности и погашения обязательств. Также будут обсуждаться последствия срочной распродажи активов, взаимосвязи с банками и с другими НБФУ, а также вклад НБФУ в рост отношения заемных средств к собственному капиталу. В заключении модуля будут рассмотрены учебные примеры, касающиеся рисков, которые возникают в сфере НБФУ.

 



Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2020041313 апр
Окончание: 2020042222 апр

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 31 Январь, 2020

отменен

Share this page

© 2019 Joint Vienna Institute, Mariahilferstrasse 97, A-1060 Vienna, Austria, Tel: +43 1 798-9495, Email: jvi@jvi.org