Программа курсов 2020

Макропруденциальные инструменты

MPT

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для должностных лиц среднего звена и руководящих работников из центральных банков, регулирующих органов, министерств финансов или экономики, которые занимаются вопросами финансовой стабильности и макропруденциальной политики.

 

ОПИСАНИЕ | Стабильность финансовой системы в целом зависит, прежде всего, от постоянно развивающихся взаимосвязей между финансовой системой и реальным сектором экономики, а также от сети взаимосвязей между финансовыми учреждениями и от стратегических взаимодействий и внешних эффектов, которые возникают в результате этих взаимосвязей. Соответственно, среди директивных органов растет понимание потребности в разработке надлежащего макропруденциального подхода к политике обеспечения финансовой стабильности. После кризиса предпринималось много попыток понять, чего реально можно добиться с помощью такого рода макропруденциальной политики, какие можно использовать инструменты и методы, и как эта политика может взаимодействовать с другими функциями, за которые отвечает центральный банк.

 

В ходе этого однонедельного курса рассматриваются инструменты, которые директивные органы могут использовать в целях такой макропруденциальной политики, обсуждаются такие вопросы, как разработка надлежащего макропруденциального мандата и операционных основ, анализируются взаимосвязи между макпруденциальной политикой, денежно-кредитной политикой и макропруденциальным надзором в различных институциональных условиях. Кроме того, рассматриваются международные аспекты макропруденциальной политики.

 

После этого проводится детальный анализ различных макропруденциальных инструментов. Наряду с временным аспектом системного риска в ходе курса рассматривается вопрос о том, как правильно использовать такие инструменты, как контрциклические буферы капитала, изменяющиеся во времени весовые коэффициенты риска, предельные значения коэффициентов LTV/LTI, соотношение собственных и заемных средств или формирование резервов на покрытие убытков по ссудам, обеспечивая их контрцикличную направленность. В этой связи слушателей также ознакомят с показателями, такими как переменные кредитного цикла и индикаторы принятия чрезмерных рисков, которые могут использоваться для калибровки инструментов. Будет также рассмотрен вопрос о том, как эти инструменты сочетаются с микропруденциальным нормативом достаточности капитала и пруденциальными мерами в отношении рынка жилой недвижимости. В рамках кросс-секционного анализа системного риска слушатели вспомнят методологию идентификации системно значимых финансовых учреждений (СЗФУ) и особенности применения надбавки к нормативам достаточности капитала для СЗФУ. Кроме того, программой курса предусмотрено обсуждение риска ликвидности и подходов к решению этой проблемы с помощью инструментов достаточности ликвидности и финансирования с точки зрения микропруденциального регулирования или с системной точки зрения. В конце курса предусмотрено общее обсуждение возможностей и макропреденциальной политики и пределов ее возможностей.

 

Курс предполагает высокий уровень активности участников. Нескольким слушателям может быть предложено выступить с сообщениями на темы, по которым они являются специалистами. В программу этого учебного мероприятия также включены практические занятия, в ходе которых будут более подробно рассмотрены некоторые методики.

 



Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2020091414 сен
Окончание: 2020091818 сен

Язык(и): English

Организация-спонсор: JVI/BoE

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: 14 Июнь, 2020

Подать заявку

Share this page

© 2019 Joint Vienna Institute, Mariahilferstrasse 97, A-1060 Vienna, Austria, Tel: +43 1 798-9495, Email: jvi@jvi.org