Анализ системных макрофинансовых рисков

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для сотрудников департаментов финансовой стабильности центральных банков, работников органов банковского регулирования и надзора, а также министерств финансов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ | Участники должны иметь высшее экономическое или финансовое образование. Желательно наличие опыта работы в области анализа финансовой стабильности.
 
ОПИСАНИЕ | В рамках этого курса, который проводится Департаментом денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, предлагается всесторонний обзор теоретических положений, инструментов и методик, необходимых для проведения тщательного анализа финансовой стабильности. В начале курса участники знакомятся с основополагающими концепциями макропруденциального стресс-тестирования банков. Затем они рассмотрят основные количественные методы анализа рисков и факторов уязвимости в банковской системе, начиная с показателей финансовой устойчивости и анализа бизнес-моделей на основе данных финансовой отчетности. В этой части дополнительно приводятся примеры, подробно иллюстрирующие стандартную структуру стресс-тестирования банков, применяемую в рамках Программы оценки финансового сектора (FSAP) и различных миссий по оказанию технической помощи. Участники будут активно работать на практических занятиях, посвященных таким ключевым областям, как разработка сценариев, оценивание сателлитных моделей и оценка воздействия различных шоков на капитал. 
В развитие этих базовых тем будут рассмотрены более сложные аспекты комплексной оценки макрофинансовых системных рисков, в том числе: i) риски и факторы уязвимости, с которыми сталкиваются небанковские финансовые учреждения, нефинансовые корпорации и домохозяйства, ii) общий обзор анализа распространения шоков и взаимосвязанности, iii) цикл обратной связи между реальной экономикой и финансовым сектором, а также анализ системных рисков, iv) обзор анализа климатических рисков. Программой курса предусмотрен разбор учебных примеров на основе опыта отдельных стран в условиях ограниченности или недоступности данных. Кроме того, этот курс дает более глубокое представление о других факторах финансовой стабильности, таких как премия за риск, различные финансовые инструменты, хеджирование, понимание моделей и т. д.

Помимо лекционного материала предусмотрены практические занятия с использованием прототипов инструментов и модулей, на которых участники знакомятся с полным спектром задач, выполняемых при анализе финансовой стабильности. Кроме того, рассматривается такой важный аспект, как эффективное информирование о  результатах анализа и их интегрирование в процесс разработки мер политики. Программа завершается «круглым столом», где участникам предоставляется возможность обменяться мнениями и опытом работы в своих странах.

ЦЕЛИ | По окончании данного курса участники научатся:

• обобщать информацию о необходимых инструментах и данных, а также о тщательном отслеживании отраслевых и системных рисков; 

• определять основные источники рисков в области финансовой стабильности с помощью различных инструментов, данных и индикаторов риска, а также понимать, как эти риски можно отслеживать и оценивать; понимать принципы разработки сценариев для макрофинансового стресс-тестирования;

• разрабатывать модели, связывающие макроэкономические переменные с динамическими рядами индикаторов риска; анализировать механизмы передачи рисков и обратной связи между макроэкономическими переменными и индикаторами риска для банков, небанковских финансовых учреждений, корпораций, домохозяйств и государственных структур, включая каналы передачи климатических рисков и связи между государственными структурами и банками;

• применять количественные модели и комплексный подход к стресс-тестированию при прогнозировании финансовых результатов и оценке воздействия рисков на финансовые организации и системы, а также оценивать устойчивость финансовых организаций и систем в условиях стресса, связанного с платежеспособностью и ликвидностью;

• разрабатывать модели, отражающие вторичные эффекты или взаимодействие между различными типами рисков;

• понимать современные количественные модели, используемые в этой сфере деятельности для анализа финансовой стабильности, и рассматривать вопросы их интегрирования в существующие системы.

Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2026061515 июн
Окончание: 2026062626 июн

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы

Крайний срок подачи заявки: 15 марта 2026 r.

Подать заявку